Given [FONT=MathJax_Math]X and [FONT=MathJax_Math]Y[/FONT] as random variable, how to prove that [FONT=MathJax_Math]a[/FONT][FONT=MathJax_Math]X[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Math]b[/FONT][FONT=MathJax_Math]Y[/FONT] as random variable for all [FONT=MathJax_Math]a[/FONT][FONT=MathJax_Main],[/FONT][FONT=MathJax_Math]b[/FONT] in [FONT=MathJax_AMS]R[/FONT]?[/FONT](Hint from Karr)
[FONT=MathJax_Main]{[/FONT][FONT=MathJax_Math]X[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Math]Y[/FONT][FONT=MathJax_Main]<[/FONT][FONT=MathJax_Math]t[/FONT][FONT=MathJax_Main]}[/FONT][FONT=MathJax_Main]=[/FONT][FONT=MathJax_Size2]⋃[/FONT][FONT=MathJax_Math]r[/FONT][FONT=MathJax_Main]∈[/FONT][FONT=MathJax_AMS]Q[/FONT][FONT=MathJax_Main]{[/FONT][FONT=MathJax_Math]X[/FONT][FONT=MathJax_Main]<[/FONT][FONT=MathJax_Math]r[/FONT][FONT=MathJax_Main]}[/FONT][FONT=MathJax_Main]∩[/FONT][FONT=MathJax_Main]{[/FONT][FONT=MathJax_Math]Y[/FONT][FONT=MathJax_Main]<[/FONT][FONT=MathJax_Math]t[/FONT][FONT=MathJax_Main]−[/FONT][FONT=MathJax_Math]r[/FONT][FONT=MathJax_Main]}[/FONT]